Fiz do jeito que você falou e funcionou como uma luva!!!
Só que eu descobri que os comandos ./huawei.out e wvdial não precisam do sudo para funcionar. Assim a senha não é pedida e fica ainda mais fácil de executar. Para isso, o que devo colocar no lugar de gksu?

Ah, e tem como fazer aquilo que falei antes, do net.sh ser executado automaticamente quando o Ubuntu inicia?

Victor Franco